構建一個現代風險管理在金融服務平台Beplay体育安卓版本

這個博客與磚夥伴Avanadbeplay娱乐iose協作完成。特別感謝Dael威廉姆森,Avanade首席技術官,他的貢獻。

金融機構現在仍在努力跟上新興業務麵臨的風險和威脅。風險管理,特別是在銀行業,已經在過去的幾年中增加了複雜性。

首先,新框架(如FRTB)被引入,可能需要巨大的計算能力和多年的曆史數據分析的能力。其次,從銀行監管機構要求更高的透明度和explainability他們監督。最後,引進新技術和商業模式意味著需要良好的風險治理是空前高漲。然而,銀行業的能力有效地滿足這些需求沒有一個輕鬆的任務。

敏捷方法,風險管理

傳統銀行依靠本地基礎設施不能有效地管理風險。銀行必須放棄傳統技術和計算效率低下建立一個敏捷現代風險管理實踐能夠快速響應市場和經濟波動利用數據和先進的分析方法。

我們的工作與客戶表明,新的威脅,如過去十年的金融危機,出現,曆史數據和聚合風險模型迅速失去預測值。幸運的是,今天的現代化成為可能基於開源技術的進行大數據基礎設施帶來敏捷和前瞻性的財務風險分析和管理方法。

傳統的數據限製的透明度和可靠性

風險分析師必須增強傳統數據替代數據探索的新方法識別和量化其業務所麵臨的風險因素,無論是在規模和實時。風險管理團隊必須能夠有效地擴展模擬從幾萬到幾百萬利用雲計算的靈活性和開源計算框架的魯棒性Apache火花^TM。

他們必須開發生命周期的加速模型結合實驗的透明度和可靠性數據,彌合科學與工程之間的差距,使銀行擁有更強的風險管理方法。

數據組織是理解和減輕風險的關鍵

如何組織和收集的數據是至關重要的創建高度可靠,靈活和準確的數據模型。這是特別重要的在創建金融風險模型對財富管理和投資銀行業務等領域。

在金融世界中,風險管理是一個過程,識別、分析和接受或緩解投資決策的不確定性。

當數據被組織和設計一個獨立的管道內的流動,大量依賴關係和順序分開工具,運行的時候金融風險模型是顯著降低。數據更靈活,更容易切割,所以機構可以應用他們的風險投資在全球和地區層麵以及firmwide。

受到本地基礎設施和傳統技術的局限性,銀行特別是直到最近還沒有工具來有效地建立一個現代風險管理實踐。現代風險管理框架允許盤中視圖、聚合規模需求和未來的能力證明/風險評估和管理。

取代曆史回報與高度準確的預測模型

金融風險建模應該包括多個數據源來創造更多的金融和信貸風險預測模型。現代風險和投資組合管理實踐不應僅僅基於曆史回報,但今天也必須接受各種各樣的信息。

例如,一個白皮書阿特金斯等描述財經新聞可以用來預測股票市場波動比價格。白皮書指出,使用替代數據風險可以大大增強情報分析師更具描述性的透鏡的現代經濟,使他們能夠更好地理解和應對外部衝擊。

雲中的現代風險管理模型

Avanade和磚已經演示了如何Apache火花,三角洲湖和MLflow可以在現實世界中使用組織和快速部署數據到一個風險價值(VAR)數據模型。這使現代化金融機構風險管理實踐到雲,采用統一的數據分析方法磚。

使用雲計算的靈活性和規模和組織的互動水平的數據,客戶可以更好地理解他們的業務所麵臨的風險和快速開發準確的金融市場風險計算。Avanade和磚,企業可以確定多大的風險可以降低然後準確地確定他們在哪裏以及如何可以快速應用措施減少風險敞口。

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